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Indicadores de Desempenho e Operações


Indicadores de Desempenho dos Fundos de Investimento

Volatilidade: Grau médio de variação das cotações de um título ou fundo de investimento, em um determinado período de tempo. Alta volatilidade significa que o utilizados pelo mercado.

Índice de Sharpe: Índice utilizado pelos profissionais do mercado financeiro, que relaciona o retorno e o risco envolvido em determinado investimento, na tentativa de melhor qualificá-lo. Quanto maior o retorno e menor o risco do investimento, melhor será o Índice de Sharpe. Quando comparamos os índices de Sharpe de vários fundos, o mais alto é o melhor.

Desvio-padrão: Indicador que mostra a dispersão da rentabilidade de um fundo, a partir dos pontos máximo e mínimo atingidos.

 

CDI: Sigla de Certificado de Depósito Interbancário. Assim como o CDB, esta é uma modalidade de aplicação que pode render tanto uma taxa de juros fixa quanto variável. No entanto este certificado é negociado exclusivamente entre bancos. Essas transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais do CETIP. As maiorias das operações são negociadas por um dia. A taxa média diária do CDI de um dia é utilizada como referencial para o custo do dinheiro (juros). Por este motivo, esta taxa também é utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.

Operações

Swap: Jargão utilizado no mercado financeiro para um contrato de troca, seja ele de moedas, commodities ou ativos financeiros. Ex: se você tiver um ativo que rende uma taxa pré-fixada, por meio de um contrato de swap, pode trocá-lo por um ativo que renda variação cambial mais um cupom. Geralmente, é usado pelos investidores como instrumento de proteção contra riscos de mercado.

Hedge: Um movimento de proteção ou estratégia para diminuir o nível de risco de uma determinada posição. Trata-se de uma operação financeira que pode ser realizada de diversas maneiras (por exemplo, através de opções ou derivativos) para proteger uma determinada posição contra indesejáveis variações futuras, por exemplo, fazendo um investimento de igual valor, mas em outro mercado. Os profissionais do mercado financeiro usam muito a expressão “fazer um hedge” ou “hedgear” significando que estão tomando medidas preventivas para diminuir um determinado risco presente ou futuro. “Hedgear” uma posição significa que não se pode ganhar o máximo durante todo o tempo em todos os investimentos, por isso, quando se “faz um hedge” está se abrindo mão de uma probabilidade de ganho total (e seu conseqüente risco) em prol de um menor risco, com ganho menor.

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1 Comentário

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  1. […] ser comparados (asset allocation benchmark) e podem, inclusive, ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% […]

    Pingback por Fundos Balanceados — 15 de outubro de 2011 #

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